Расширение «Курсы валют в формулах расчета динамических цен» для УНФ 1.6

Расширение «Курсы валют в формулах расчета динамических цен» позволяет использовать в формулах расчета динамических цен операнды текущих курсов валют [КурсДоллара], [КурсЕвро], [КурсЮаня] без внесения изменений в типовую конфигурацию «Управление нашей фирмой».

Операнды курсов валют отображаются в конструкторе формул при включении в настройках программы возможности использования нескольких валют, а также при наличии в справочнике соответствующих валют с кодами «840» для USD, «978» для EUR, «156» для CNY.

Для динамических цен с включенным авторасчетом (галочка «Рассчитывать автоматически при изменении базовых цен»), содержащих операнды курсов валют в своих формулах, автоматический перерасчет цен выполняется в случае изменения формулы, базовых цен, а также при:

Для регламентного задания «Загрузка курсов валют» рекомендуется настроить расписание выполнения один раз в день (в начале суток).

Автоматический прерасчет динамических цен выполняется штатным регламентным заданием «Обработка очереди цен».

ВНИМАНИЕ! В базовых версиях прикладных решений работа с расширениями не поддерживается.

В типовой конфигурации УНФ начиная c редакции 1.6.17 реализован типовой пересчет по курсу валюты базовой цены:

После обновления на УНФ 1.6.17 необходимо убрать множители курсов валют из формул расчета динамических цен для исключения удвоенной конвертации.

Однако, типовой механизм не выполняет автоматический пересчет цен при изменении курсов валют, у которых задан способ установки «загружается из Интернета», а предлагает запускать пересчет кнопкой Регистрировать новые цены и закрыть.

Для подключения имеющейся в данном расширении функции автоматического пересчета цены при загрузке курса, введите в формулу расчета операнд курса валюты, по примеру формулы №7.

Примеры формул с использованием операндов (только для версий расширения ниже 1.7):

1) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовой цены в долларах по текущему курсу доллара

2) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовой цены в евро по текущему курсу евро +1%

3) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовых цен в разных валютах по текущим курсам соответствующих валют,
при суммировании в формуле базовых цен в разных валютах, для позиции должна быть заполнена только одна из базовых цен

([Ценавдолларах] * [КурсДоллара]) + ([Ценавевро] * [КурсЕвро]) + [Ценаврублях]

4) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовых цен в разных валютах по текущим курсам соответствующих валют,
при использовании в функции минимума, для позиции должны быть заполнены все базовые цены, иначе минимальная цена будет нулевая

МИН( ( [Ценавдолларах] * [КурсДоллара] ) , ( [Ценавевро] * [КурсЕвро] ) , [Ценаврублях] )

5) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовых цен в разных валютах по текущим курсам соответствующих валют по логическому условию

где Ценавдолларах, Ценавевро, Ценаврублях — примеры идентификаторов базовых видов цен в справочнике

Примеры формул с использованием операндов (только для версий расширения начиная с 1.7):

6) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовых цен в разных валютах по текущим курсам соответствующих валют по логическому условию

7) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовых цен в юанях по логическому условию

#ЕСЛИ [КурсЮаня] > 0
#ТОГДА [Ценавюнях]
#ИНАЧЕ [Ценаврублях]
#КОНЕЦЕСЛИ

[expert_bq id=»1570″]Чтобы обеспечить себе большое количество сделок, сигнал входа в рынок лучше определить при возникновении расхождения 0,25 курса EURDKK на момент закрытия дневной свечи или в течение сессии. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Наиболее ярким примером такого развития событий является противостояние Джорджа Сороса и банка Англии, который ошибся в своих способностях удержать привязку фунта стерлингов к предшественнице евро – экю.

Как правильно рассчитать доход от торговли иностранными акциями, если они торгуются в рублях

Фьючерсный контракт на курс на курс евро–доллар имеет шаг цены 0,0001, а стоимость шага цены — 7,53. Предположим, что инвестор купил контракт по 1,1347 и продал по 1,1484, тогда прибыль составит: 1,1484 – 1,1347 / 0,0001 * 7,53 = 1031,6 руб.

Загрузка курсов валют в Excel

Разбираем загрузку валютных курсов с сайта ЦБ РФ в MS Excel. Подобная статья есть и для Power BI (ссылка).

Этап 1: Сгенерим ссылку на сайте ЦБ РФ.

Зайдём на сайт по адресу: https://www.cbr.ru/
В меню найдём раздел — “Динамика официального курса заданной валюты” (“Документы и данные” — “Базы данных” — “Базы данных по курсам валют” — “Динамика официального курса заданной валюты”)

Выберем табличный вид, выберем валюту, период дат. Нажмём — “Получить данные”. Увидим табличку с курсами валюты за выбранный диапазон дат:

Обратим внимание, что в ссылке содержатся даты выбранного диапазона. Нам это пригодится, когда будем настраивать адаптируемый под нашу задачу диапазон дат.

В Excel перейдём на панели вкладку “Данные”, выберем получение данных с web-страницы (“Создать запрос” — “Из других источников” — “Из интернета”):

В появившемся окошке вставим полученную на предыдущем этапе ссылку на сайт ЦБ РФ:

В навигаторе увидим, что на странице распознано четыре табличных элемента. Нам нужен последний. Нажмём “Преобразовать данные”:

Далее удалим первую строку с указанием на валюту:

И поднимем оставшуюся строку до уровня заголовков:

Получим вот такую вполне приличную табличку:

Этап 3: Сделаем диапазон дат подстраивающимся под реальность:

Отправимся в “Расширенный редактор” (“Advanced Editor”):

Там увидим вот такой код, который описывает на языке M все действия, которые мы произвели ранее:

Для желающих сократить путь, вот этот код:

#»Повышенные заголовки» = Table.PromoteHeaders(#»Удаленные верхние строки», [PromoteAllScalars=true]),

Вспомним, что в ссылке у нас есть даты. Воспользуемся этим и заменим их на те, которые нам нужны. Для этого перед подключением к источнику данных две переменных — дату начала диапазона для выгрузки курсов валюты и дату окончания диапазона. Дату начала определим для начала так:
start_date = #date(2022,1,1)

Так или иначе, наша задача — получить две даты в текстовом формате «dd.MM.yyyy» с тем, чтобы после вставить их в ссылку для подключения к web-странице.

После получения дат преобразуем запрос к источнику так, чтобы можно было заменить часть текстовой ссылки на переменные. Для этого разобьём ссылку на части, заменим даты на переменные и соберём обратно с помощью Text.Combine:

[expert_bq id=»1570″]Если деньги страны имеют статус свободно конвертируемых, их стоимость определяется законами предложения и спроса на международном валютном рынке Форекс, где она сравнивается с долларом США. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Из-за тесной связи с ценой на нефть особо популярен канадский доллар в паре с иеной. По количеству запасов нефти Канада удерживает второе месте, что положительно повлияло на развитие ее экономики. Япония же находится в зависимости от импортных поставок нефти.

Загрузка курсов валют в Excel

3) Динамическая цена в рублях с расчетом от базовых цен в разных валютах по текущим курсам соответствующих валют,
при суммировании в формуле базовых цен в разных валютах, для позиции должна быть заполнена только одна из базовых цен
[expert_bq id=»1570″]Валютная пара USDAED наиболее проста для торговли по причине самой жесткой привязки к доллару, национальный Центробанк держал курс с коэффициентом 3,6725 дирхама даже в период кризиса 2008 года. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Чтобы обеспечить себе большое количество сделок, сигнал входа в рынок лучше определить при возникновении расхождения 0,25% курса EURDKK на момент закрытия дневной свечи или в течение сессии. Прибавив и отняв это значение от коэффициента привязки 7,46038, трейдер получит коридор, ограниченный сверху и снизу уровнями 7,48 и 7,44.

Модели определения реального курса валют

При выполнении операции Автозаполнение в графе Сумма к выдаче появляются ошибки #ЗНАЧ! и #ДЕЛ/0!. Это происходит из-зи того, что при применении формулы происходит изменение адресов в ней, например, в ячейке Е5 формула содержит адреса = В3* D 5/ D 15.